Бродя по интернету в поисках удачной стратегии игры на ставках, каждый беттер рано или поздно «натыкается» на формулу расчёта суммы ставки при игре динамическим банком. Выглядит она так:
S = D / log (R ; (1 – (V * (1 – (E – 1) * 0,05)))),
где S – сумма будущей ставки, D – величина банка, R – коэффициент рискованности игрока, V – вероятность выигрыша, E – погрешность в определении V.
На первый взгляд формула выглядит запутанной, но произвести по ней расчёты достаточно просто. Сделать это можно автоматически в MS Exсel. Основная же сложность заключается в правильной оценке рисков, вероятностей и погрешностей. Единственная величина, с которой обычно не возникает проблем – это размер банка.
Начнём с вероятности. Здесь более или менее всё понятно. Практически каждый игрок может с определённой уверенностью предположить, какой процент ставок у него обычно выигрывает. В худшем случае для определения вероятности удачного прогноза исхода можно взять коэффициент букмекера. Однако нужно учесть, что в каждый исход БК закладывает свою маржу.
С погрешностью определиться сложнее. Эта достаточно субъективная величина измеряется от 1 до 4. При этом чем больше уверенность в угадывании исхода, тем меньше погрешность.
Ещё субъективнее оценка собственного риска, то есть желание игрока рискнуть своими деньгами. Как правило, это число чуть больше 0, к примеру: 0,000003 или 0,0000005. Считается, что эту величину можно вычислить, разделив 1 на количество ставок, которые готов сделать беттер до обнуления банка, в случае серии неудач. Однако специалисты рекомендуют устанавливать коэффициент риска эмпирически, подгоняя полученную сумму ставки под максимальный процент от банка, выделенный на одно событие.
Получается, что вся формула состоит из кучки домыслов. Может быть, это и не так, но как учит принцип бритвы Оккама: «Не превышай сущности сверх необходимости». А значит, гораздо проще при игре динамическим банком использовать в качестве размера ставки определённый процент от текущего состояния банка.